Сравнение GPSTX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.97% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и MVGIX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
GPSTX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
GPSTX
MVGIX
Сравнение GPSTX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.19 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и MVGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и MVGIX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и MVGIX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -30.19% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -8.65% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -18.01% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -30.19% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -8.44% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.89% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.99% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и MVGIX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.22% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.74% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 10.51% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 10.51% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 12.38% | +4.87% |