PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPRK с NOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPRK (GeoPark Limited) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GPRK returned 19.54%/yr vs -4.75%/yr for NOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRK и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 51.90%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 19.54% против -4.75% соответственно.

GPRK

1 день
-5.01%
1 месяц
15.27%
С начала года
51.90%
6 месяцев
35.78%
1 год
61.60%
3 года*
10.00%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
19.54%

NOG

1 день
0.32%
1 месяц
-17.50%
С начала года
4.51%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-17.97%
3 года*
-6.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
-4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRK и NOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRK
GeoPark Limited		51.90%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.51%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%

Correlation

The correlation between GPRK and NOG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г.

0.31

The correlation between GPRK and NOG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRK:

$622.18M

NOG:

$2.18B

EPS

GPRK:

$1.07

NOG:

-$6.32

Коэффициент P/S

GPRK:

1.23

NOG:

1.43

Коэффициент P/B

GPRK:

2.13

NOG:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

GPRK:

$483.58M

NOG:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRK:

$219.13M

NOG:

$450.66M

EBITDA (12 мес.)

GPRK:

$200.50M

NOG:

$73.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с GRNTGPRK с VISTGPRK с UNHGPRK с ECGPRK с VOOGPRK с MUSA
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с MPCNOG с ETNOG с COSTNOG с WM

Доходность на риск

GPRK vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRKNOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.40

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.30

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.53

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-0.88

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRK vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRKNOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.40

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.07

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GPRK и NOG

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRKNOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-98.96%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-34.26%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.81%

-51.36%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-51.36%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

-93.06%

+19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-91.67%

+55.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.24%

-69.72%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

20.34%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и NOG

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRKNOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

13.35%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

31.73%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.18%

45.11%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.92%

49.10%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.27%

70.67%

-20.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и NOG

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности NOG в 8.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPRK
GeoPark Limited		2.06%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.14%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRK и NOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
128.40M
5.03M
(GPRK) Общая выручка
(NOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPRK and NOG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.39%) compared to NOG (13.35%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs NOG's -98.96%.

GPRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRK и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор