PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRK с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRK (GeoPark Limited) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, GPRK returned 9.78%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRK и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 50.41%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.

GPRK

1 день
-0.98%
1 месяц
13.09%
С начала года
50.41%
6 месяцев
32.52%
1 год
66.05%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
18.22%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRK и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GPRK
GeoPark Limited		50.41%-14.55%15.15%-41.47%13.01%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between GPRK and GDE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.19

The correlation between GPRK and GDE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с GRNTGPRK с VISTGPRK с UNHGPRK с ECGPRK с VOOGPRK с MUSA
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

GPRK vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRKGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.93

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.36

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.42

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

7.50

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRK vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRKGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.93

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.17

-1.12

Просадки

Сравнение просадок GPRK и GDE

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRKGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-32.01%

-52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-22.66%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.81%

-22.66%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.31%

-9.99%

-26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.24%

-7.89%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

7.29%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и GDE

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRKGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

6.68%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

24.27%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

28.41%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

26.12%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.27%

26.12%

+24.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и GDE

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%
GPRK
GeoPark Limited		2.08%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%

Часто задаваемые вопросы

GPRK and GDE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.46%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRK и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор