PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRK с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRK с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRK и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRK и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GPRK
GeoPark Limited		18.24%-14.55%15.15%-41.47%13.01%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

GPRK

1 день
-8.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.24%
6 месяцев
36.36%
1 год
13.93%
3 года*
-2.93%
5 лет*
-8.19%
10 лет*
14.37%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с GRNTGPRK с UNHGPRK с ECGPRK с MUSAGPRK с VISTGPRK с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

GPRK vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRKGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.95

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.47

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.77

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

10.77

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRK vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRKGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.95

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.13

-1.12

Корреляция

Корреляция между GPRK и GDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и GDE

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019
GPRK
GeoPark Limited		4.05%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPRK и GDE

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRKGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-32.01%

-52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.09%

-22.66%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-16.07%

-33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-7.75%

-34.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

5.84%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и GDE

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRKGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.19%

12.02%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.59%

25.26%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

32.25%

+24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

26.19%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

26.19%

+25.00%