PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

GPRF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и VRP

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью -0.19%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с JHPIGPRF с SPFFGPRF с PFFD
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий GPRF и VRP

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Доходность на риск

GPRF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.79

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.80

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.37

+0.80

Корреляция

Корреляция между GPRF и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и VRP

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и VRP

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-46.04%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.95%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.87%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.34%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и VRP

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.75%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.22%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

4.16%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

6.54%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

14.53%

-10.50%