PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. GPRF is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 6.91% for PYLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и PYLD

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%2.15%

Correlation

The correlation between GPRF and PYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.48

The correlation between GPRF and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPRF и PYLD

Секторы
GPRF
PYLD

Финансовые услуги

20.6%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
PYLD

-

Недвижимость

GPRF
3.4%
PYLD

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
PYLD

-

Промышленность

GPRF
0.4%
PYLD

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

PYLD

-

Энергетика

GPRF

-

PYLD
100.0%

Здравоохранение

GPRF

-

PYLD

-

Технологии

GPRF

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

GPRF vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.28

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.33

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.14

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

9.76

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.05

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PYLD

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, примерно равная максимальной просадке PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-4.52%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.25%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.40%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.65%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.71%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PYLD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.24%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.50%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.08%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

3.98%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

3.98%

-0.04%

Сравнение комиссий GPRF и PYLD

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PYLD

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM202520242023
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and PYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 6.91% vs 6.35% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 6.91% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор