PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с PFFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index while PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 7.59% for PFFD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.62%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.59%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и PFFD

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.62%3.22%1.31%

Correlation

The correlation between GPRF and PFFD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.69

The correlation between GPRF and PFFD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPRF и PFFD

Секторы
GPRF
PFFD

Финансовые услуги

20.6%
59.1%

Недвижимость

3.4%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.4%

Промышленность

0.4%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Технологии

-

6.3%

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
PFFD
59.1%

Недвижимость

GPRF
3.4%
PFFD
4.0%

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
PFFD
15.3%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
PFFD
1.6%

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
PFFD
4.4%

Промышленность

GPRF
0.4%
PFFD
5.4%

Сырьевые материалы

GPRF

-

PFFD
3.0%

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

PFFD

-

Энергетика

GPRF

-

PFFD

-

Здравоохранение

GPRF

-

PFFD
0.8%

Технологии

GPRF

-

PFFD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с SPY

Доходность на риск

GPRF vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.06

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.53

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

3.78

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.21

+1.17

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PFFD

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-30.93%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.97%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.37%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-6.59%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.01%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PFFD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

5.31%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

7.19%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

10.98%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

12.75%

-8.81%

Сравнение комиссий GPRF и PFFD

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PFFD

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFD в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.35%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and PFFD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.11%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PFFD's -30.93%.

On 1-year performance, PFFD leads with 7.59% vs 6.35% for GPRF. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFFD has performed better with a 7.59% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

PFFD has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.23% for PFFD.

GPRF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор