PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и PFFD


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.68%.


GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Сравнение комиссий GPRF и PFFD

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


Доходность на риск

GPRF vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.35

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.54

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.41

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

1.20

+3.74

GPRF vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.17

+0.99

Корреляция

Корреляция между GPRF и PFFD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PFFD

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности PFFD в 6.52%


TTM202520242023202220212020201920182017
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.52%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PFFD

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFFD.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-30.93%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.97%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-7.42%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.64%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.04%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PFFD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.94%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

5.61%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

8.41%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

10.95%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

12.84%

-8.81%