PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с GSIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GPRF и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и GSIE

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		0.78%32.53%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 0.78%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
3.03%
1 месяц
-7.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.47%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с ICVTGPRF с JHPIGPRF с PFFAGPRF с SPFFGPRF с PFFD
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GPRF и GSIE

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GPRF vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.01

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.17

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

8.47

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.49

+0.67

Корреляция

Корреляция между GPRF и GSIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GSIE

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GSIE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.66%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GSIE

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-34.63%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-10.76%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-7.45%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.11%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.76%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.38%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

10.54%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

17.78%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

15.92%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

16.70%

-12.67%