PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GPRF и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и GPIX

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с ICVTGPRF с JHPIGPRF с PFFAGPRF с SPFFGPRF с VRP
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий GPRF и GPIX

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPRF vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.97

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между GPRF и GPIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GPIX

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM202520242023
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GPIX

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-17.50%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-11.54%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.13%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.54%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.20%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.08%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

8.42%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

17.02%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

14.07%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

14.07%

-10.04%