PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и FPEI


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.


GPRF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий GPRF и FPEI

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


Доходность на риск

GPRF vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.04

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.38

-2.74

GPRF vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.55

+0.67

Корреляция

Корреляция между GPRF и FPEI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и FPEI

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FPEI в 5.75%


TTM202520242023202220212020201920182017
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
5.61%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и FPEI

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FPEI.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-27.51%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.90%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.98%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.10%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и FPEI

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.93%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.55%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

5.93%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

8.92%

-4.89%