Сравнение GPRF с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
GPRF и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.41% | 6.17% | 2.34% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
GPRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и FPEI
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
GPRF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
GPRF
FPEI
Сравнение GPRF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.29 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.38 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.55 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и FPEI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и FPEI
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.61% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и FPEI
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -27.51% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.90% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.98% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.10% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и FPEI
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.93% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.55% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.93% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 8.92% | -4.89% |