PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и FCVT


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%.


GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCVT

1 день
1.51%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
30.26%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Сравнение комиссий GPRF и FCVT

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.


Доходность на риск

GPRF vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFFCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.89

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.47

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.64

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

12.28

-7.34

GPRF vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FCVT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.58

+0.59

Корреляция

Корреляция между GPRF и FCVT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и FCVT

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FCVT в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
4.96%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.63%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и FCVT

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FCVT.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-31.79%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.47%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.46%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-10.52%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.51%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и FCVT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.09%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

13.01%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

16.12%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

13.95%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

16.95%

-12.92%