Сравнение GPRF с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
GPRF и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и FCVT
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
GPRF vs. FCVT — Ранг доходности на риск
GPRF
FCVT
Сравнение GPRF c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.47 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.64 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 12.28 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и FCVT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и FCVT
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FCVT в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и FCVT
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -31.79% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.47% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -4.46% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -10.52% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.51% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и FCVT
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 7.09% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 13.01% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 16.12% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 13.95% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 16.95% | -12.92% |