Сравнение GPN с SLB
GPN (Global Payments Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -0.93% против -0.41% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам GPN и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between GPN and SLB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between GPN and SLB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
SLB:
$3.04
GPN:
1.32
SLB:
1.71
GPN:
$8.83B
SLB:
$35.94B
GPN:
$4.25B
SLB:
$4.90B
GPN:
$2.27B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. SLB — Ранг доходности на риск
GPN
SLB
Сравнение GPN c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.03 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 12.70 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.12 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.32 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и SLB
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -87.64% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -14.30% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -46.63% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -46.63% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -84.29% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -33.09% | -36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -31.18% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 5.65% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и SLB
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 9.86% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 25.96% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 33.98% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 37.66% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 40.43% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и SLB
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и SLB
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and SLB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to SLB (9.86%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор