Сравнение GXO с XPO
GXO (GXO Logistics, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GXO in Specialty Business Services, XPO in Integrated Freight & Logistics. Over the past 3 years, GXO returned -6.12%/yr vs 56.41%/yr for XPO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GXO и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 44.82%.
GXO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 56.30%
- 3 года*
- 56.41%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение доходности по годам GXO и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.05% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 87.28% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 44.82% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | -7.08% |
Correlation
The correlation between GXO and XPO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between GXO and XPO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GXO:
$5.79B
XPO:
$23.42B
GXO:
$1.11
XPO:
$2.92
GXO:
45.07
XPO:
67.45
GXO:
0.57
XPO:
2.83
GXO:
1.95K
XPO:
12.65
GXO:
$10.20B
XPO:
$8.30B
GXO:
$1.34B
XPO:
$772.00M
GXO:
$655.10M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. XPO — Ранг доходности на риск
GXO
XPO
Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXO | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.62 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 8.29 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXO и XPO
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXO | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -82.85% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -15.63% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.99% | -42.19% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.74% | -13.81% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.11% | -30.24% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 6.81% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и XPO
Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 10.80%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXO | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.61% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 32.88% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 44.25% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 47.00% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.82% | 47.59% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и XPO
Ни GXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и XPO
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
GXO and XPO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (12.61%) compared to GXO (10.80%). In terms of maximum drawdown, GXO dropped -69.56% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXO и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор