Сравнение GXO с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GXO с XPO

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между GXO и XPO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GXO

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.67

XPO:

0.10

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.79

XPO:

0.43

Коэф-т Омега

GXO:

0.89

XPO:

1.05

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

XPO:

0.18

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.73

XPO:

0.32

Индекс Язвы

GXO:

15.46%

XPO:

12.13%

Дневная вол-ть

GXO:

40.12%

XPO:

39.99%

Макс. просадка

GXO:

-67.94%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

GXO:

-62.10%

XPO:

-21.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.69B

XPO:

$14.52B

EPS

GXO:

$1.12

XPO:

$3.23

Цена/прибыль

GXO:

35.04

XPO:

38.33

PEG коэффициент

GXO:

1.35

XPO:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$11.71B

XPO:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.55B

XPO:

$913.00M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$702.00M

XPO:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -5.60%.

GXO

С начала года

-9.77%

1 месяц

-13.20%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-26.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-5.60%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

1.76%

1 год

1.58%

5 лет

34.12%

10 лет

23.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXO

XPO

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GXO

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и XPO

Ни GXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и XPO

Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GXO

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и XPO

GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GXO

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GXO с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GXO и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и XPO

GXO

XPO

Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и XPO

Просадки

Сравнение просадок GXO и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество