Сравнение GXO с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GXO с XPO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между GXO и XPO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GXO

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.79

XPO:

-0.60

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.99

XPO:

-0.66

Коэф-т Омега

GXO:

0.87

XPO:

0.92

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.49

XPO:

-0.62

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.65

XPO:

-1.64

Индекс Язвы

GXO:

19.99%

XPO:

15.86%

Дневная вол-ть

GXO:

41.99%

XPO:

43.31%

Макс. просадка

GXO:

-67.94%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

GXO:

-66.84%

XPO:

-42.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.10B

XPO:

$10.78B

EPS

GXO:

$1.12

XPO:

$3.23

Цена/прибыль

GXO:

30.66

XPO:

28.34

PEG коэффициент

GXO:

1.18

XPO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

XPO:

$698.00M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

XPO:

$921.00M

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -21.06%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -30.19%.

GXO

С начала года

-21.06%

1 месяц

-10.76%

6 месяцев

-30.34%

1 год

-32.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-30.19%

1 месяц

-18.79%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-25.19%

5 лет

43.12%

10 лет

20.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GXO: -0.79

XPO: -0.60

Коэффициент Сортино

GXO: -0.99

XPO: -0.66

Коэффициент Омега

GXO: 0.87

XPO: 0.92

Коэффициент Кальмара

GXO: -0.49

XPO: -0.62

Коэффициент Мартина

GXO: -1.65

XPO: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GXO

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и XPO

Ни GXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и XPO

Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GXO

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и XPO

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 13.43%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GXO

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GXO с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GXO и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и XPO

GXO

XPO

Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и XPO

Просадки

Сравнение просадок GXO и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество