PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с XPO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между GXO и XPO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.39%
98.79%
GXO
XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.64

XPO:

-0.43

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.74

XPO:

-0.34

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

XPO:

0.96

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

XPO:

-0.48

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.27

XPO:

-1.23

Индекс Язвы

GXO:

22.64%

XPO:

16.46%

Дневная вол-ть

GXO:

44.68%

XPO:

47.47%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

GXO:

-65.47%

XPO:

-39.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.27B

XPO:

$12.22B

EPS

GXO:

$1.12

XPO:

$3.23

Коэффициент P/E

GXO:

31.93

XPO:

29.85

Коэффициент PEG

GXO:

1.23

XPO:

1.77

Коэффициент P/S

GXO:

0.36

XPO:

1.51

Коэффициент P/B

GXO:

1.39

XPO:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

XPO:

$699.00M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

XPO:

$910.00M

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -26.48%.

GXO

С начала года

-17.79%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-29.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.40%

10 лет

19.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GXO: -0.64
XPO: -0.43
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.74
XPO: -0.34
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.90
XPO: 0.96
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GXO: -0.41
XPO: -0.48
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GXO: -1.27
XPO: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.43
GXO
XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и XPO

Ни GXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и XPO

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.47%
-39.05%
GXO
XPO

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и XPO

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 20.95%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
26.95%
GXO
XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию