PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с PRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с PRM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или PRM.

Корреляция

Корреляция между GXO и PRM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GXO и PRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.76%
-15.00%
GXO
PRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.64

PRM:

0.88

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.74

PRM:

1.41

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

PRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

PRM:

0.78

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.27

PRM:

2.76

Индекс Язвы

GXO:

22.64%

PRM:

14.54%

Дневная вол-ть

GXO:

44.68%

PRM:

45.45%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

PRM:

-79.51%

Текущая просадка

GXO:

-65.47%

PRM:

-28.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.27B

PRM:

$1.52B

EPS

GXO:

$1.12

PRM:

-$0.04

Коэффициент P/S

GXO:

0.36

PRM:

2.72

Коэффициент P/B

GXO:

1.39

PRM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

PRM:

$501.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

PRM:

$296.38M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

PRM:

$119.39M

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у PRM с доходностью -20.19%.

GXO

С начала года

-17.79%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-29.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRM

С начала года

-20.19%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-23.42%

1 год

44.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и PRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRM
Ранг риск-скорректированной доходности PRM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c PRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GXO: -0.64
PRM: 0.88
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.74
PRM: 1.41
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.90
PRM: 1.18
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GXO: -0.41
PRM: 0.78
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GXO: -1.27
PRM: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа PRM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и PRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.88
GXO
PRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и PRM

Ни GXO, ни PRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и PRM

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки PRM в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и PRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.47%
-28.42%
GXO
PRM

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и PRM

GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с Perimeter Solutions, SA (PRM) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
16.28%
GXO
PRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и PRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Perimeter Solutions, SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию