Сравнение GXO с PRM
GXO (GXO Logistics, Inc.) and PRM (Perimeter Solutions, SA) are both stocks. GXO operates in Specialty Business Services (Industrials), while PRM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, GXO returned -5.12%/yr vs 72.04%/yr for PRM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXO и PRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у PRM с доходностью 10.79%.
GXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRM
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 148.98%
- 3 года*
- 72.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXO и PRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.64% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | -5.41% |
PRM Perimeter Solutions, SA | 10.79% | 115.41% | 177.83% | -49.67% | -34.20% | 15.75% |
Correlation
The correlation between GXO and PRM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
GXO:
$5.75B
PRM:
$5.03B
GXO:
$1.11
PRM:
-$1.25
GXO:
0.56
PRM:
6.56
GXO:
1.94K
PRM:
4.63
GXO:
$10.20B
PRM:
$705.90M
GXO:
$1.34B
PRM:
$397.78M
GXO:
$655.10M
PRM:
-$257.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. PRM — Ранг доходности на риск
GXO
PRM
Сравнение GXO c PRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXO | PRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.96 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 16.36 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXO | PRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.09 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GXO и PRM
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки PRM в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и PRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXO | PRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -79.51% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -30.20% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.99% | -58.29% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.04% | -10.29% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -29.68% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 9.14% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и PRM
Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 10.37%, в то время как у Perimeter Solutions, SA (PRM) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXO | PRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 18.29% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 33.37% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.50% | 48.54% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 49.83% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 49.83% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и PRM
Ни GXO, ни PRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и PRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Perimeter Solutions, SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и PRM
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о валовой прибыли в 50.79M при выручке в 125.07M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила об операционной прибыли в -21.70M при выручке в 125.07M, что соответствует операционной рентабельности -17.4%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
PRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о чистой прибыли в 72.94M при выручке в 125.07M, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.
Часто задаваемые вопросы
GXO and PRM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRM has higher volatility (18.29%) compared to GXO (10.37%). In terms of maximum drawdown, GXO dropped -69.56% vs PRM's -79.51%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXO и PRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор