Сравнение GXO с PRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GXO с PRM

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или PRM.

Корреляция

Корреляция между GXO и PRM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GXO и PRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GXO

PRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.66

PRM:

0.85

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.77

PRM:

1.37

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

PRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

PRM:

0.73

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.37

PRM:

2.98

Индекс Язвы

GXO:

19.47%

PRM:

12.57%

Дневная вол-ть

GXO:

40.63%

PRM:

44.01%

Макс. просадка

GXO:

-67.94%

PRM:

-79.51%

Текущая просадка

GXO:

-61.97%

PRM:

-28.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.71B

PRM:

$1.53B

EPS

GXO:

$1.12

PRM:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

PRM:

$501.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

PRM:

$296.38M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

PRM:

$119.39M

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у PRM с доходностью -20.19%.

GXO

С начала года

-9.45%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-25.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRM

С начала года

-20.19%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-24.05%

1 год

34.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и PRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c PRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Perimeter Solutions, SA (PRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GXO: -0.66

PRM: 0.85

Коэффициент Сортино

GXO: -0.77

PRM: 1.37

Коэффициент Омега

GXO: 0.90

PRM: 1.18

Коэффициент Кальмара

GXO: -0.41

PRM: 0.73

Коэффициент Мартина

GXO: -1.37

PRM: 2.98

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа PRM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и PRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GXO

PRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и PRM

Ни GXO, ни PRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и PRM

Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки PRM в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и PRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GXO

PRM

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и PRM

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 8.12%, в то время как у Perimeter Solutions, SA (PRM) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GXO

PRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и PRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Perimeter Solutions, SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GXO с PRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GXO и PRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и PRM

GXO

PRM

Сравнение GXO c PRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и PRM

Просадки

Сравнение просадок GXO и PRM

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и PRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и PRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество