Сравнение GXO с LULU
GXO (GXO Logistics, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. GXO operates in Specialty Business Services (Industrials), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GXO returned -5.12%/yr vs -29.50%/yr for LULU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXO и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%.
GXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам GXO и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.64% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | -1.11% |
Correlation
The correlation between GXO and LULU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
GXO:
$5.75B
LULU:
$14.43B
GXO:
$1.11
LULU:
$12.35
GXO:
44.79
LULU:
10.12
GXO:
0.56
LULU:
1.32
GXO:
1.94K
LULU:
2.87
GXO:
$10.20B
LULU:
$11.20B
GXO:
$1.34B
LULU:
$6.24B
GXO:
$655.10M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. LULU — Ранг доходности на риск
GXO
LULU
Сравнение GXO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXO | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.98 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.37 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -1.32 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.25 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GXO и LULU
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -92.26% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -63.98% | +33.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.99% | -76.70% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.04% | -75.57% | +23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -27.55% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 46.41% | -35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и LULU
GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.68% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 31.59% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.50% | 47.58% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 42.00% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 40.53% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и LULU
Ни GXO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и LULU
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
GXO and LULU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXO has higher volatility (10.37%) compared to LULU (9.68%). In terms of maximum drawdown, GXO dropped -69.56% vs LULU's -92.26%.
GXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXO и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор