PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с LULU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или LULU.

Корреляция

Корреляция между GXO и LULU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.39%
-32.32%
GXO
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.64

LULU:

-0.61

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.74

LULU:

-0.68

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

LULU:

0.91

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

LULU:

-0.49

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.27

LULU:

-1.27

Индекс Язвы

GXO:

22.64%

LULU:

20.85%

Дневная вол-ть

GXO:

44.68%

LULU:

43.44%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

GXO:

-65.47%

LULU:

-47.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.27B

LULU:

$32.65B

EPS

GXO:

$1.12

LULU:

$14.63

Коэффициент P/E

GXO:

31.93

LULU:

18.31

Коэффициент PEG

GXO:

1.23

LULU:

1.10

Коэффициент P/S

GXO:

0.36

LULU:

3.08

Коэффициент P/B

GXO:

1.39

LULU:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.94%.

GXO

С начала года

-17.79%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-29.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-29.94%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-26.54%

5 лет

3.62%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GXO: -0.64
LULU: -0.61
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.74
LULU: -0.68
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.90
LULU: 0.91
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GXO: -0.41
LULU: -0.49
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GXO: -1.27
LULU: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.61
GXO
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и LULU

Ни GXO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и LULU

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.47%
-47.60%
GXO
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и LULU

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 20.95%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
24.14%
GXO
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию