PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с LULU

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или LULU.

Корреляция

Корреляция между GXO и LULU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GXO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.44

LULU:

-0.11

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.37

LULU:

0.02

Коэф-т Омега

GXO:

0.95

LULU:

1.00

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.28

LULU:

-0.16

Коэф-т Мартина

GXO:

-0.80

LULU:

-0.43

Индекс Язвы

GXO:

24.53%

LULU:

20.31%

Дневная вол-ть

GXO:

44.77%

LULU:

44.50%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

GXO:

-59.19%

LULU:

-37.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.84B

LULU:

$38.62B

EPS

GXO:

$0.62

LULU:

$14.63

Коэффициент P/E

GXO:

68.18

LULU:

21.97

Коэффициент PEG

GXO:

1.46

LULU:

1.33

Коэффициент P/S

GXO:

0.40

LULU:

3.65

Коэффициент P/B

GXO:

1.69

LULU:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$12.23B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.56B

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$691.00M

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -15.94%.

GXO

С начала года

-2.83%

1 месяц

24.91%

6 месяцев

-27.93%

1 год

-19.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-15.94%

1 месяц

28.02%

6 месяцев

0.45%

1 год

-4.03%

5 лет

5.06%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и LULU

Ни GXO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и LULU

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и LULU

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 8.56%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.98B
3.61B
(GXO) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GXO и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GXO Logistics, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
10.4%
60.4%
(GXO) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
GXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

GXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -56.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

GXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -96.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.