Сравнение GXO с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GXO с LULU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или LULU.

Корреляция

Корреляция между GXO и LULU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GXO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GXO

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.71

LULU:

-0.79

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.85

LULU:

-1.00

Коэф-т Омега

GXO:

0.88

LULU:

0.87

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.46

LULU:

-0.60

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.50

LULU:

-1.62

Индекс Язвы

GXO:

19.78%

LULU:

19.96%

Дневная вол-ть

GXO:

41.66%

LULU:

41.23%

Макс. просадка

GXO:

-67.94%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

GXO:

-64.95%

LULU:

-50.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.34B

LULU:

$30.84B

EPS

GXO:

$1.12

LULU:

$14.65

Цена/прибыль

GXO:

32.41

LULU:

17.45

PEG коэффициент

GXO:

1.25

LULU:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -16.55%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -33.15%.

GXO

С начала года

-16.55%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-29.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-33.15%

1 месяц

-25.96%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-31.65%

5 лет

7.14%

10 лет

14.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GXO: -0.71

LULU: -0.79

Коэффициент Сортино

GXO: -0.85

LULU: -1.00

Коэффициент Омега

GXO: 0.88

LULU: 0.87

Коэффициент Кальмара

GXO: -0.46

LULU: -0.60

Коэффициент Мартина

GXO: -1.50

LULU: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GXO

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и LULU

Ни GXO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и LULU

Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GXO

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и LULU

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 12.35%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GXO

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GXO с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GXO и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и LULU

GXO

LULU

Сравнение GXO c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и LULU

Просадки

Сравнение просадок GXO и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество