Сравнение GXO с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Доходность
Сравнение доходности GXO и LULU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXO и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 1.60% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -23.58% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | -1.11% |
Фундаментальные показатели
GXO:
$0.28
LULU:
$14.54
GXO:
192.74
LULU:
10.92
GXO:
0.47
LULU:
1.72
GXO:
$13.18B
LULU:
$11.07B
GXO:
$1.65B
LULU:
$6.47B
GXO:
$714.00M
LULU:
$2.95B
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -23.58%.
GXO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -24.17%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. LULU — Ранг доходности на риск
GXO
LULU
Сравнение GXO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXO | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.88 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -1.11 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.78 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.11 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.88 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.28 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GXO и LULU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и LULU
Ни GXO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXO и LULU
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и LULU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -92.26% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -56.49% | +30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -68.94% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.92% | -27.13% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 39.56% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и LULU
GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 11.05% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 28.49% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 49.09% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 41.49% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 40.19% | +2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и LULU
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 425.00M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.