PortfoliosLab logo
Сравнение GXO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXO и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.39%
33.69%
GXO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.64

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.74

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GXO:

22.64%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GXO:

44.68%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GXO:

-65.47%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GXO

С начала года

-17.79%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-29.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GXO: -0.64
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.74
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.90
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GXO: -0.41
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GXO: -1.27
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.54
GXO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и VOO

GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXO
GXO Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GXO и VOO

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.47%
-9.90%
GXO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и VOO

GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 20.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
13.96%
GXO
VOO