Сравнение GPN с DGX
GPN (Global Payments Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 12.00%/yr for DGX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: -0.93% против 12.00% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам GPN и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between GPN and DGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between GPN and DGX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
DGX:
$9.10
GPN:
1.32
DGX:
1.97
GPN:
$8.83B
DGX:
$11.28B
GPN:
$4.25B
DGX:
$3.75B
GPN:
$2.27B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. DGX — Ранг доходности на риск
GPN
DGX
Сравнение GPN c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.32 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.74 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.52 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DGX
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -49.46% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -11.55% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -16.57% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -28.62% | -37.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -36.60% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -6.53% | -62.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -11.90% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 5.54% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DGX
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 5.45% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 16.64% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 22.79% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 21.76% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 23.78% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DGX
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DGX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и DGX
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and DGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор