Сравнение GPN с CSCO
GPN (Global Payments Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GPN returned -0.28%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: -0.28% против 18.92% соответственно.
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам GPN и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between GPN and CSCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GPN and CSCO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
CSCO:
$3.00
GPN:
1.39
CSCO:
7.95
GPN:
$8.83B
CSCO:
$60.75B
GPN:
$4.25B
CSCO:
$39.08B
GPN:
$2.27B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. CSCO — Ранг доходности на риск
GPN
CSCO
Сравнение GPN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 6.69 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 18.37 | -19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и CSCO
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -89.26% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -13.57% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -20.16% | -33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -36.68% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -41.95% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -6.85% | -60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -40.11% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 4.93% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и CSCO
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 13.23%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 17.31% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 27.29% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 30.93% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 24.88% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 25.89% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и CSCO
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CSCO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и CSCO
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and CSCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to GPN (13.23%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор