PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с CDNS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -0.93% против 31.92% соответственно.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between GPN and CDNS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.40

The correlation between GPN and CDNS shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

CDNS:

19.49

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

GPN vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.85

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.42

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.14

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

2.42

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.85

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.72

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.94

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GPN и CDNS

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-93.13%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-28.85%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-29.05%

-24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-29.59%

-36.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-32.12%

-37.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-5.32%

-63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-39.64%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

13.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и CDNS

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.67%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

16.58%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

31.69%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

39.02%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

36.20%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

34.13%

+0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и CDNS

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.97B
1.47B
(GPN) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
95.9%
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and CDNS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор