Сравнение GPMT с SPYD
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs 9.21%/yr for SPYD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 16.22%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
SPYD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 8.52%
- Всё время*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам GPMT и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 16.22% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 9.04% |
Correlation
The correlation between GPMT and SPYD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GPMT and SPYD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GPMT
SPYD
Сравнение GPMT c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.66 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.66 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и SPYD
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -46.42% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -7.05% | -47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -16.13% | -58.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -22.25% | -62.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -0.71% | -85.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -6.11% | -35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 2.44% | +31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и SPYD
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 3.72% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 8.24% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 11.96% | +33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 15.97% | +28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 19.77% | +65.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и SPYD
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности SPYD в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.13% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
GPMT and SPYD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to SPYD (3.72%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs SPYD's -46.42%.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор