Сравнение GPMIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GPMIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.41% против 0.87% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и QBDSX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
GPMIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
GPMIX
QBDSX
Сравнение GPMIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.60 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.87 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.89 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.43 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.60 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и QBDSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и QBDSX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и QBDSX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -18.38% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.09% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -7.40% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -18.38% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.41% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.83% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.80% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и QBDSX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.40% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 2.77% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 3.77% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 4.32% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.26% | +4.55% |