PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%6.63%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий GPMCX и AVDVX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

GPMCX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.78

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.36

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.53

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

14.52

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.78

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между GPMCX и AVDVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и AVDVX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и AVDVX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-43.06%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.92%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-27.37%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-9.22%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-6.82%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.14%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и AVDVX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.64%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.03%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

17.18%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.61%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

19.47%

-4.68%