Сравнение GPK с SW
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and SW (Smurfit WestRock PLC) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, GPK returned -47.68% vs 1.83% for SW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у SW с доходностью 18.13%.
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
SW
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPK и SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 8.21% |
SW Smurfit WestRock PLC | 18.13% | -25.31% | 15.16% |
Correlation
The correlation between GPK and SW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between GPK and SW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GPK:
$3.29B
SW:
$23.48B
GPK:
$0.92
SW:
$1.04
GPK:
12.07
SW:
42.87
GPK:
0.38
SW:
0.55
GPK:
$8.65B
SW:
$28.91B
GPK:
$1.16B
SW:
$5.30B
GPK:
$1.01B
SW:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. SW — Ранг доходности на риск
GPK
SW
Сравнение GPK c SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Smurfit WestRock PLC (SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPK | SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.06 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.11 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPK и SW
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SW в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -39.78% | -58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -31.37% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.76% | -16.10% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -17.32% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 17.38% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и SW
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Smurfit WestRock PLC (SW) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 11.31% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.49% | 33.01% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 42.35% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 40.97% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 40.97% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и SW
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SW в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.95% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Smurfit WestRock PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и SW
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and SW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.71%) compared to SW (11.31%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs SW's -39.78%.
SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор