Сравнение GPIX с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
GPIX и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -2.57% | 9.52% | 20.00% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью -2.57%.
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и XVOL
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
GPIX vs. XVOL — Ранг доходности на риск
GPIX
XVOL
Сравнение GPIX c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 5.95 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.25 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и XVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и XVOL
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности XVOL в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 2.01% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и XVOL
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -25.82% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.42% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.33% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -9.74% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и XVOL
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.80% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.95% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 14.91% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.50% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.50% | -3.43% |