Сравнение XVOL с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
XVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 25.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и SVXY
XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
XVOL vs. SVXY — Ранг доходности на риск
XVOL
SVXY
Сравнение XVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.03 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.30 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.04 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 0.11 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.03 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и SVXY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и SVXY
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и SVXY
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -95.25% | +69.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -26.50% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -83.26% | +76.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -56.58% | +46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 9.82% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и SVXY
Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 4.85%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 15.28% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 24.63% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 38.21% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 35.90% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 51.23% | -33.73% |