PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XVOL с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVOL и SVXY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XVOL с SVXY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

XVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или SVXY.

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVOL:

0.35

SVXY:

-0.71

Коэф-т Сортино

XVOL:

0.52

SVXY:

-0.78

Коэф-т Омега

XVOL:

1.08

SVXY:

0.87

Коэф-т Кальмара

XVOL:

0.27

SVXY:

-0.41

Коэф-т Мартина

XVOL:

0.66

SVXY:

-1.50

Индекс Язвы

XVOL:

8.89%

SVXY:

23.78%

Дневная вол-ть

XVOL:

23.21%

SVXY:

49.07%

Макс. просадка

XVOL:

-25.82%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

XVOL:

-9.91%

SVXY:

-85.95%

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -22.43%.

XVOL

С начала года

-1.14%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-8.89%

1 год

8.00%

3 года

6.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-22.43%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-24.17%

1 год

-34.64%

3 года

17.45%

5 лет

18.10%

10 лет

-7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий XVOL и SVXY

XVOL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVOL и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SVXY

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.17%3.13%1.09%2.86%0.29%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SVXY

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SVXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SVXY

Текущая волатильность для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) составляет 3.69%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что XVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...