Сравнение GPIX с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
GPIX и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и XOMO
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
GPIX vs. XOMO — Ранг доходности на риск
GPIX
XOMO
Сравнение GPIX c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.35 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.55 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и XOMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и XOMO
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и XOMO
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -18.90% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.24% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.12% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.05% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 6.69% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и XOMO
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.11%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.57% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 13.81% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 22.02% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.46% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.46% | -4.40% |