Сравнение GPIX с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
GPIX и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и WDIV
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
GPIX vs. WDIV — Ранг доходности на риск
GPIX
WDIV
Сравнение GPIX c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.98 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.71 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.83 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 10.72 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.98 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.44 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и WDIV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и WDIV
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и WDIV
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -42.34% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.61% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.84% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.90% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.27% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и WDIV
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.49% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.39% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 12.08% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.68% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.43% | -1.37% |