PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 3.61% for ULTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 8.64%, а ULTY немного выше – 8.80%.

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и ULTY

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%15.32%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between GPIX and ULTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between GPIX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и ULTY

Секторы
GPIX
ULTY

Технологии

35.5%
54.6%

Финансовые услуги

11.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.2%

Здравоохранение

8.4%
1.8%

Промышленность

8.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
11.7%

Технологии

GPIX
35.5%
ULTY
54.6%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
ULTY
8.6%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
ULTY
5.2%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
ULTY
1.8%

Промышленность

GPIX
8.4%
ULTY
9.3%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
ULTY
0.0%

Энергетика

GPIX
3.5%
ULTY

-

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
ULTY

-

Недвижимость

GPIX
2.0%
ULTY

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
ULTY
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

GPIX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.17

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.36

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.15

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

0.29

+14.22

GPIX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и ULTY

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-26.85%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-24.16%

+16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-10.79%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-9.90%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

12.47%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и ULTY

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.04%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

16.40%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

21.55%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

27.32%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

27.32%

-13.46%

Сравнение комиссий GPIX и ULTY

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и ULTY

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and ULTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.76% vs 3.61% for ULTY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.76% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 1.14% for ULTY.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор