Сравнение GPIX с PAPI
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.07% vs 12.01% for PAPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.57%.
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 6.33% | 8.90% | 7.19% |
Correlation
The correlation between GPIX and PAPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between GPIX and PAPI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. PAPI — Ранг доходности на риск
GPIX
PAPI
Сравнение GPIX c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.76 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 4.42 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и PAPI
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -14.27% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.86% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -4.37% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.77% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.72% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и PAPI
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.68% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 7.05% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.55% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 11.73% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 11.73% | +2.16% |
Сравнение комиссий GPIX и PAPI
И GPIX, и PAPI имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и PAPI
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PAPI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and PAPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (4.26%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs 12.01% for PAPI. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX and PAPI have the same expense ratio: 0.29% per year.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.56% for PAPI.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Morgan Stanley.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор