Сравнение GPIX с JUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).
GPIX и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и JUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и JUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -4.08% | 17.60% | 23.73% | 15.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -4.08%.
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и JUST
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.
Доходность на риск
GPIX vs. JUST — Ранг доходности на риск
GPIX
JUST
Сравнение GPIX c JUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | JUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 7.04 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.67 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и JUST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и JUST
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности JUST в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и JUST
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -33.83% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.44% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.12% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.20% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.59% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и JUST
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеют волатильность 5.08% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.46% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.28% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.77% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 19.24% | -5.17% |