PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GPIX is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 20.07% for IVVW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и IVVW

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%14.56%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between GPIX and IVVW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between GPIX and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и IVVW

Секторы
GPIX
IVVW

Технологии

35.5%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GPIX
35.5%
IVVW
35.6%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
IVVW
11.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
IVVW
8.5%

Промышленность

GPIX
8.4%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
IVVW
4.9%

Энергетика

GPIX
3.5%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
IVVW
2.4%

Недвижимость

GPIX
2.0%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

GPIX vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.77

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.47

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

19.13

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.07

+0.71

Просадки

Сравнение просадок GPIX и IVVW

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-16.79%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-5.81%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.75%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и IVVW

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.13%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.07%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

7.40%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

12.66%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.66%

+1.14%

Сравнение комиссий GPIX и IVVW

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и IVVW

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and IVVW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 20.07% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор