PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с GSIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GPIX is actively managed, while GSIE is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 19.35% for GSIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 6.51%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и GSIE

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%14.36%

Correlation

The correlation between GPIX and GSIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between GPIX and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и GSIE

Секторы
GPIX
GSIE

Технологии

35.5%
9.5%

Финансовые услуги

11.6%
27.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Промышленность

8.4%
18.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.2%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Технологии

GPIX
35.5%
GSIE
9.5%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
GSIE
27.1%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
GSIE
3.8%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
GSIE
9.1%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
GSIE
9.1%

Промышленность

GPIX
8.4%
GSIE
18.0%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
GSIE
7.2%

Энергетика

GPIX
3.5%
GSIE
4.4%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
GSIE
3.2%

Недвижимость

GPIX
2.0%
GSIE
1.2%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
GSIE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GPIX vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.38

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.99

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.81

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

6.87

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.38

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.52

+1.27

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GSIE

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-34.63%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.76%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.19%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-6.06%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.82%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.38%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

11.60%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

14.15%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.04%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.75%

-2.95%

Сравнение комиссий GPIX и GSIE

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GSIE

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности GSIE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and GSIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.38%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs GSIE's -34.63%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 19.35% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 2.52% for GSIE.

GPIX is categorized as Derivative Income, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.25% for GSIE.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор