PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с GSIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GPIX и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и GSIE

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		0.78%32.53%5.23%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 0.78%.

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
3.03%
1 месяц
-7.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.47%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GPIX и GSIE

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GPIX vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.38

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.01

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.17

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

8.47

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.49

+0.94

Корреляция

Корреляция между GPIX и GSIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GSIE

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GSIE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.66%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GSIE

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-34.63%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.76%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.45%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.11%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.76%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.08%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.38%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.54%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.78%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

15.92%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

16.70%

-2.63%