Сравнение GPIX с GSEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).
GPIX и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и GSEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 0.15%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и GSEW
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Доходность на риск
GPIX vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GPIX
GSEW
Сравнение GPIX c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 4.86 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.56 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и GSEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и GSEW
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности GSEW в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и GSEW
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GSEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -38.65% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.71% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.14% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.99% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.78% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и GSEW
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 5.11% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.87% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.59% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.69% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.91% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 19.32% | -5.26% |