PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с GSEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GPIX is actively managed, while GSEW is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 18.80% for GSEW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 9.91%, а GSEW немного ниже – 9.52%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
-0.66%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.80%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и GSEW

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		9.52%11.97%16.89%18.01%

Correlation

The correlation between GPIX and GSEW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between GPIX and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и GSEW

Секторы
GPIX
GSEW

Технологии

35.5%
20.9%

Финансовые услуги

11.6%
14.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
11.3%

Промышленность

8.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.7%

Энергетика

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
5.8%

Недвижимость

2.0%
4.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Технологии

GPIX
35.5%
GSEW
20.9%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
GSEW
14.3%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
GSEW
3.5%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
GSEW
9.1%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
GSEW
11.3%

Промышленность

GPIX
8.4%
GSEW
15.6%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
GSEW
5.7%

Энергетика

GPIX
3.5%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
GSEW
5.8%

Недвижимость

GPIX
2.0%
GSEW
4.0%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
GSEW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GPIX vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.56

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.24

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.45

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

9.35

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.56

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.61

+1.17

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GSEW

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-38.65%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.72%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.89%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.02%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GSEW

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.76%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.05%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

12.12%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.91%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

19.20%

-5.40%

Сравнение комиссий GPIX и GSEW

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GSEW

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности GSEW в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.42%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and GSEW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.76%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs GSEW's -38.65%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 18.80% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.42% for GSEW.

GPIX is categorized as Derivative Income, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.09% for GSEW.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор