PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 18.37% for DIVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и DIVO

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%8.20%

Correlation

The correlation between GPIX and DIVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between GPIX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и DIVO

Секторы
GPIX
DIVO

Технологии

35.5%
14.5%

Финансовые услуги

11.6%
30.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
6.7%

Промышленность

8.4%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

GPIX
35.5%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
DIVO
6.7%

Промышленность

GPIX
8.4%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
DIVO
6.9%

Энергетика

GPIX
3.5%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
DIVO
2.0%

Недвижимость

GPIX
2.0%
DIVO

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

GPIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.05

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.10

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

11.21

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.85

+0.94

Просадки

Сравнение просадок GPIX и DIVO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-30.04%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-5.95%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.82%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.61%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.64%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и DIVO

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.01%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.88%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

8.97%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

11.94%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

14.84%

-1.04%

Сравнение комиссий GPIX и DIVO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и DIVO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and DIVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 18.37% for DIVO. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.56% for DIVO.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор