Сравнение GPIX с DBE
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.59% vs 57.60% for DBE. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $66.42M | $57.17M | $53.50M |
Сравнение доходности по годам GPIX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -13.52% |
Correlation
The correlation between GPIX and DBE is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between GPIX and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. DBE — Ранг доходности на риск
GPIX
DBE
Сравнение GPIX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.34 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 7.22 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и DBE
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -86.69% | +69.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -24.72% | +17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -37.92% | +37.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -57.12% | +55.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 8.00% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и DBE
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.31%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 15.65% | -12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 33.76% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 37.85% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 30.19% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 28.63% | -14.87% |
Сравнение комиссий GPIX и DBE
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и DBE
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs 22.59% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 2.36% for DBE.
GPIX is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. GPIX tracks No Index - Active, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.78% for DBE.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор