PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.98% vs 27.58% for CGDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и CGDV

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%16.67%

Correlation

The correlation between GPIX and CGDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between GPIX and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и CGDV

Секторы
GPIX
CGDV

Технологии

35.5%
34.1%

Финансовые услуги

11.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
11.5%

Промышленность

8.4%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

GPIX
35.5%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
CGDV
11.5%

Промышленность

GPIX
8.4%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
CGDV
5.5%

Энергетика

GPIX
3.5%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
CGDV
2.1%

Недвижимость

GPIX
2.0%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

GPIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.34

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.20

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.84

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.37

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.21

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GPIX и CGDV

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-21.82%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.75%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.61%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.07%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и CGDV

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.07%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.60%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.47%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.85%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

15.51%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.51%

-1.67%

Сравнение комиссий GPIX и CGDV

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и CGDV

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and CGDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to GPIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.58% vs 22.98% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.58% return vs 22.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

GPIX has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 1.19% for CGDV.

GPIX is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Capital Group. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор