PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с AIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 29.63% for AIPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.68%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и AIPI

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%11.52%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%

Correlation

The correlation between GPIX and AIPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between GPIX and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и AIPI

Секторы
GPIX
AIPI

Технологии

35.5%
90.9%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GPIX
35.5%
AIPI
90.9%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
AIPI

-

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
AIPI
3.2%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
AIPI

-

Промышленность

GPIX
8.4%
AIPI

-

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
AIPI

-

Энергетика

GPIX
3.5%
AIPI

-

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
AIPI

-

Недвижимость

GPIX
2.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

GPIX vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.87

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.45

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.07

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

6.42

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.87

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.03

+0.75

Просадки

Сравнение просадок GPIX и AIPI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-25.25%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-14.40%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.81%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-4.66%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.63%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и AIPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.89%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.96%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

15.94%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

21.39%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

21.39%

-7.59%

Сравнение комиссий GPIX и AIPI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и AIPI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности AIPI в 34.81%

ПозицияTTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and AIPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.89%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.65% for AIPI.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор