Сравнение GPIQ с YBTC
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs -37.59% for YBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -24.91%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.42% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -24.91% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between GPIQ and YBTC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between GPIQ and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. YBTC — Ранг доходности на риск
GPIQ
YBTC
Сравнение GPIQ c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.77 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | -1.40 | +16.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и YBTC
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -48.82% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -48.82% | +39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -45.17% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -13.27% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 26.82% | -24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и YBTC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.36% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 32.05% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 39.81% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 40.99% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 40.99% | -23.27% |
Сравнение комиссий GPIQ и YBTC
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и YBTC
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности YBTC в 87.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.71% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and YBTC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.36%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs -37.59% for YBTC. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs -37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 87.71%, compared with 9.53% for GPIQ.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.95% for YBTC.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор