PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. GPIQ is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 37.19% for XLE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и XLE

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-3.14%

Correlation

The correlation between GPIQ and XLE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.06

The correlation between GPIQ and XLE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и XLE

Секторы
GPIQ
XLE

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
XLE

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
XLE

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
XLE

-

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
XLE

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
XLE
100.0%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
XLE

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GPIQ vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.82

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.40

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.10

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

8.63

+6.23

GPIQ vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и XLE

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-71.26%

+50.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.05%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-8.01%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-17.97%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.32%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и XLE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.26%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

16.79%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

20.57%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

26.05%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

29.58%

-11.86%

Сравнение комиссий GPIQ и XLE

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и XLE

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and XLE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 37.19% vs 33.15% for GPIQ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 37.19% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.59% for XLE.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.08% for XLE.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор