PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GPIQ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и VUG

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий GPIQ и VUG

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.32

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.19

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.15

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.57

+0.73

Корреляция

Корреляция между GPIQ и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и VUG

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и VUG

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-50.68%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-16.53%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-12.25%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-7.13%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.72%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и VUG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.12%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.70%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

22.70%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

22.22%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.38%

-3.64%