PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с SPYI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 19.05% for SPYI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.56%.

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.05%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и SPYI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.56%16.67%19.03%7.37%

Correlation

The correlation between GPIQ and SPYI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between GPIQ and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и SPYI

Секторы
GPIQ
SPYI

Технологии

58.7%
39.1%

Коммуникационные услуги

14.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.6%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

GPIQ
58.7%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
SPYI
4.5%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
SPYI
8.3%

Промышленность

GPIQ
2.6%
SPYI
7.8%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
SPYI
2.1%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
SPYI
1.7%

Энергетика

GPIQ
0.5%
SPYI
3.1%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
SPYI
11.1%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GPIQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.85

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.53

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.48

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

12.37

+1.91

GPIQ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SPYI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-16.47%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.72%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.49%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.81%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.54%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SPYI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.27%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.32%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

10.34%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.02%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

13.02%

+4.86%

Сравнение комиссий GPIQ и SPYI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SPYI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GPIQ and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to SPYI (4.27%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 19.05% for SPYI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 9.60% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for SPYI.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор