Сравнение GPIQ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
GPIQ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 8.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и SPYI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
GPIQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
GPIQ
SPYI
Сравнение GPIQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.57 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.54 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.06 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и SPYI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и SPYI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и SPYI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -16.47% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -11.02% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.50% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.86% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.11% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и SPYI
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.29% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 16.22% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.12% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.12% | +4.62% |