Сравнение GPIQ с SPYI
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 20.17% for SPYI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам GPIQ и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 7.37% |
Correlation
The correlation between GPIQ and SPYI is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between GPIQ and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPIQ и SPYI
Секторы
GPIQ
SPYI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
GPIQ
SPYI
Коммуникационные услуги
GPIQ
SPYI
Потребительский циклический сектор
GPIQ
SPYI
Потребительский защитный сектор
GPIQ
SPYI
Промышленность
GPIQ
SPYI
Здравоохранение
GPIQ
SPYI
Коммунальные услуги
GPIQ
SPYI
Сырьевые материалы
GPIQ
SPYI
Энергетика
GPIQ
SPYI
Финансовые услуги
GPIQ
SPYI
Недвижимость
GPIQ
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
GPIQ
SPYI
Сравнение GPIQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.63 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 12.61 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и SPYI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -16.47% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.72% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.07% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.78% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.60% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и SPYI
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 3.46% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 8.77% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 10.74% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 12.96% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 12.96% | +5.15% |
Сравнение комиссий GPIQ и SPYI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и SPYI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GPIQ and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 20.17% for SPYI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 9.95% for GPIQ.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор