PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. GPIQ is actively managed, while SDEM is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 28.12% for SDEM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у SDEM с доходностью 11.17%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и SDEM

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.60%

Correlation

The correlation between GPIQ and SDEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.41

The correlation between GPIQ and SDEM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и SDEM

Секторы
GPIQ
SDEM

Технологии

53.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.5%

Здравоохранение

4.2%
1.8%

Промышленность

2.9%
11.5%

Коммунальные услуги

1.4%
7.1%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
25.9%

Недвижимость

0.1%
5.2%

Технологии

GPIQ
53.8%
SDEM
2.6%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
SDEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
SDEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
SDEM
5.5%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
SDEM
1.8%

Промышленность

GPIQ
2.9%
SDEM
11.5%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
SDEM
7.1%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
SDEM
3.9%

Энергетика

GPIQ
0.6%
SDEM
3.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
SDEM
25.9%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
SDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

GPIQ vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.83

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.13

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

10.28

+4.58

GPIQ vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SDEM

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-47.38%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.03%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.49%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-20.66%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.74%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SDEM

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.90%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.48%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

13.91%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.47%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.22%

-1.50%

Сравнение комиссий GPIQ и SDEM

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SDEM

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and SDEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SDEM's -47.38%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 28.12% for SDEM. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.99% for SDEM.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.67% for SDEM.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор