PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с SCHF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. GPIQ is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 30.20% for SCHF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIQ показывает доходность 15.73%, а SCHF немного ниже – 15.39%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.57%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
30.20%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и SCHF

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%15.20%

Correlation

The correlation between GPIQ and SCHF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between GPIQ and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и SCHF

Секторы
GPIQ
SCHF

Технологии

53.8%
21.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.5%

Здравоохранение

4.2%
7.3%

Промышленность

2.9%
8.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
5.8%

Энергетика

0.6%
5.5%

Финансовые услуги

0.2%
24.0%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

GPIQ
53.8%
SCHF
21.4%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
SCHF
1.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
SCHF
4.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
SCHF
4.5%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
SCHF
7.3%

Промышленность

GPIQ
2.9%
SCHF
8.9%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
SCHF
1.0%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
SCHF
5.8%

Энергетика

GPIQ
0.6%
SCHF
5.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
SCHF
24.0%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
SCHF
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

GPIQ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.82

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.52

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.64

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

10.14

+4.72

GPIQ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и SCHF

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-34.87%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.48%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.37%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.99%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и SCHF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.91%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.42%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

16.67%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.56%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.24%

+0.48%

Сравнение комиссий GPIQ и SCHF

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и SCHF

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and SCHF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 30.20% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 30.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.96% for SCHF.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.06% for SCHF.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор