PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QTEC is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 26.42% vs 41.63% for QTEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%.

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTEC

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.22%
6 месяцев
28.27%
С начала года
32.07%
1 год
41.63%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.69%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QTEC

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		32.07%22.28%7.32%26.12%

Correlation

The correlation between GPIQ and QTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GPIQ and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QTEC

Секторы
GPIQ
QTEC

Технологии

58.7%
89.8%

Коммуникационные услуги

14.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
58.7%
QTEC
89.8%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
QTEC
5.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
QTEC
3.0%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
QTEC

-

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
QTEC

-

Промышленность

GPIQ
2.6%
QTEC
1.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
QTEC

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
QTEC

-

Энергетика

GPIQ
0.5%
QTEC

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QTEC

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOO

Доходность на риск

GPIQ vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.03

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.61

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.91

+3.35

GPIQ vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QTEC

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-58.86%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-16.03%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-9.44%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-9.86%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.28%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QTEC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.67%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.26%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

23.41%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

27.47%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

29.95%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

27.82%

-9.87%

Сравнение комиссий GPIQ и QTEC

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QTEC

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности QTEC в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIQ and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (11.26%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QTEC's -58.86%.

On 1-year performance, QTEC leads with 41.63% vs 26.42% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTEC has performed better with a 41.63% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.01% for QTEC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.57% for QTEC.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор