PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

GPIQ и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQA

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%7.24%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLEQQA с XLG

Сравнение комиссий GPIQ и QQA

И GPIQ, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.74

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.90

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.03

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.68

+0.63

Корреляция

Корреляция между GPIQ и QQA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQA

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQA

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-19.73%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.55%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.93%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.62%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.43%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQA

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.85%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.72%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

19.02%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.84%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.84%

-1.10%