PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 32.22% for QQA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 14.57%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.10%
1 месяц
7.03%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.20%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQA

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%7.24%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.57%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between GPIQ and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQA

Секторы
GPIQ
QQA

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
QQA
53.8%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QQA
12.3%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QQA
7.7%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QQA
4.2%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QQA
2.8%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQA
1.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQA
1.1%

Энергетика

GPIQ
0.6%
QQA
0.6%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQA
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLGQQA с VOO

Доходность на риск

GPIQ vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.57

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.47

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

16.59

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.18

+0.61

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQA

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-19.73%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.76%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.10%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.44%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.95%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQA

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.91%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.68%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.59%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.27%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.27%

-0.80%

Сравнение комиссий GPIQ и QQA

И GPIQ, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQA

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что сопоставимо с доходностью QQA в 9.29%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.29%9.78%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GPIQ and QQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QQA (2.91%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 32.22% for QQA. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 32.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ and QQA have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 9.29% for QQA.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор