Сравнение GPIQ с QB
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. GPIQ is actively managed, while QB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 10.47%.
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 12.65% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
Correlation
The correlation between GPIQ and QB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов GPIQ и QB
Секторы
GPIQ
QB
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
GPIQ
QB
Коммуникационные услуги
GPIQ
QB
Потребительский циклический сектор
GPIQ
QB
Потребительский защитный сектор
GPIQ
QB
Здравоохранение
GPIQ
QB
Промышленность
GPIQ
QB
Коммунальные услуги
GPIQ
QB
Сырьевые материалы
GPIQ
QB
Энергетика
GPIQ
QB
Финансовые услуги
GPIQ
QB
Недвижимость
GPIQ
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. QB — Ранг доходности на риск
GPIQ
QB
Сравнение GPIQ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 3.17 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QB
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -1.83% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.30% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.34% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 5.75% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 5.75% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 5.75% | +11.72% |
Сравнение комиссий GPIQ и QB
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QB
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and QB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.62% for QB.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор