PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 28.64% for OVL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 10.84%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и OVL

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%16.86%

Correlation

The correlation between GPIQ and OVL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GPIQ and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и OVL

Секторы
GPIQ
OVL

Технологии

53.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.9%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

GPIQ
53.8%
OVL
35.7%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
OVL
10.2%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
OVL
4.9%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
OVL
8.5%

Промышленность

GPIQ
2.9%
OVL
8.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
OVL
2.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
OVL
1.8%

Энергетика

GPIQ
0.6%
OVL
3.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
OVL
11.6%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
OVL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

GPIQ vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.99

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.65

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.29

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

14.09

+0.77

GPIQ vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и OVL

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-35.49%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.73%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.01%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.70%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.04%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и OVL

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.82%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.20%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

14.48%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

19.86%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.55%

-4.83%

Сравнение комиссий GPIQ и OVL

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и OVL

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIQ and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs OVL's -35.49%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 28.64% for OVL. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 6.31% for OVL.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.79% for OVL.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор