PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с MFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. GPIQ is actively managed, while MFDX is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 22.35% for MFDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 10.49%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и MFDX

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.49%34.27%4.40%13.79%

Correlation

The correlation between GPIQ and MFDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between GPIQ and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и MFDX

Секторы
GPIQ
MFDX

Технологии

53.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.0%

Здравоохранение

4.2%
6.0%

Промышленность

2.9%
19.9%

Коммунальные услуги

1.4%
6.4%

Сырьевые материалы

1.1%
10.8%

Энергетика

0.6%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
16.4%

Недвижимость

0.1%
3.0%

Технологии

GPIQ
53.8%
MFDX
7.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
MFDX
7.0%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
MFDX
8.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
MFDX
8.0%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
MFDX
6.0%

Промышленность

GPIQ
2.9%
MFDX
19.9%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
MFDX
6.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
MFDX
10.8%

Энергетика

GPIQ
0.6%
MFDX
6.8%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
MFDX
16.4%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
MFDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

GPIQ vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.58

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.23

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.11

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

8.26

+6.60

GPIQ vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и MFDX

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-36.05%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.66%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.16%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.48%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и MFDX

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.15%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.94%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

14.23%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.12%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.44%

+1.28%

Сравнение комиссий GPIQ и MFDX

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и MFDX

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности MFDX в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.77%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and MFDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to MFDX (5.15%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs MFDX's -36.05%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 22.35% for MFDX. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.77% for MFDX.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.39% for MFDX.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор