PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с IWMI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

GPIQ и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и IWMI

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.68%19.77%7.66%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

GPIQ

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.36%
1 год
29.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-3.09%
С начала года
1.97%
6 месяцев
4.63%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий GPIQ и IWMI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.92

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.16

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.86

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.74

+0.57

Корреляция

Корреляция между GPIQ и IWMI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и IWMI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.73%9.81%9.18%1.74%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и IWMI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-23.88%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.40%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.22%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.44%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и IWMI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 5.97%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.92%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.90%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.09%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

18.26%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.26%

-0.54%