PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с IWMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 26.42% vs 32.39% for IWMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.17%.

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и IWMI

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%8.45%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between GPIQ and IWMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between GPIQ and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и IWMI

Секторы
GPIQ
IWMI

Технологии

58.7%
17.0%

Коммуникационные услуги

14.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.4%

Здравоохранение

3.6%
16.5%

Промышленность

2.6%
17.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Сырьевые материалы

1.0%
4.8%

Энергетика

0.5%
6.1%

Финансовые услуги

0.2%
15.7%

Недвижимость

0.1%
6.1%

Технологии

GPIQ
58.7%
IWMI
17.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
IWMI
8.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
IWMI
2.4%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
IWMI
16.5%

Промышленность

GPIQ
2.6%
IWMI
17.7%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
IWMI
2.9%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
IWMI
4.8%

Энергетика

GPIQ
0.5%
IWMI
6.1%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
IWMI
15.7%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
IWMI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Доходность на риск

GPIQ vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.13

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.99

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.87

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

15.93

-4.67

GPIQ vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и IWMI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-23.88%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.40%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.82%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.92%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и IWMI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.17%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.42%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.28%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.74%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.74%

+0.21%

Сравнение комиссий GPIQ и IWMI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и IWMI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности IWMI в 13.37%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and IWMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.39% vs 26.42% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.39% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 9.90% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор