PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 36.75% vs 35.91% for IWMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и IWMI

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%7.66%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between GPIQ and IWMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between GPIQ and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и IWMI

Секторы
GPIQ
IWMI

Технологии

53.8%
15.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.6%

Здравоохранение

4.2%
17.9%

Промышленность

2.9%
16.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.1%

Сырьевые материалы

1.1%
5.0%

Энергетика

0.6%
6.5%

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%
6.3%

Технологии

GPIQ
53.8%
IWMI
15.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
IWMI
8.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
IWMI
2.6%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
IWMI
17.9%

Промышленность

GPIQ
2.9%
IWMI
16.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
IWMI
3.1%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
IWMI
5.0%

Энергетика

GPIQ
0.6%
IWMI
6.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
IWMI
16.0%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
IWMI
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Доходность на риск

GPIQ vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.43

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.37

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.29

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

17.85

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.08

+0.70

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и IWMI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-23.88%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.40%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.11%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и IWMI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.40%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.28%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.78%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.85%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.89%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.89%

-0.44%

Сравнение комиссий GPIQ и IWMI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и IWMI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and IWMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 35.91% for IWMI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 9.35% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for IWMI.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор