PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с GSEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).

GPIQ и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и GSEW

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.15%11.97%16.89%18.01%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 0.15%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG

Сравнение комиссий GPIQ и GSEW

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.75

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.16

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.06

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.86

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.75

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.56

+0.75

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GSEW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GSEW

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GSEW в 1.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GSEW

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GSEW.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-38.65%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.71%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.14%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.99%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.78%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GSEW

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.87%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.59%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.69%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.91%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

19.32%

-1.58%