PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GPIQ is actively managed, while GSEW is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 36.75% vs 19.76% for GSEW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и GSEW

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%18.01%

Correlation

The correlation between GPIQ and GSEW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between GPIQ and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GSEW

Секторы
GPIQ
GSEW

Технологии

53.8%
20.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
11.3%

Промышленность

2.9%
15.6%

Коммунальные услуги

1.4%
5.8%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Энергетика

0.6%
4.9%

Финансовые услуги

0.2%
14.3%

Недвижимость

0.1%
4.0%

Технологии

GPIQ
53.8%
GSEW
20.9%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
GSEW
3.5%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
GSEW
9.1%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
GSEW
5.7%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
GSEW
11.3%

Промышленность

GPIQ
2.9%
GSEW
15.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
GSEW
5.8%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
GSEW
4.6%

Энергетика

GPIQ
0.6%
GSEW
4.9%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GSEW
14.3%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GSEW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GPIQ vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.64

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.34

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.57

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

9.83

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.62

+1.15

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GSEW

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-38.65%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.72%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.89%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GSEW

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.82%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.09%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.13%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.92%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.19%

-1.74%

Сравнение комиссий GPIQ и GSEW

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GSEW

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности GSEW в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and GSEW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GSEW's -38.65%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 19.76% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 1.41% for GSEW.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.09% for GSEW.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор