PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий GPIQ и FMTM

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

GPIQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPIQFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.68

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.23

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

12.18

-2.87

GPIQ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPIQFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.71

-0.40

Корреляция

Корреляция между GPIQ и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FMTM

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
10.75%9.81%9.18%1.74%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FMTM

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


GPIQFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-12.12%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.12%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.27%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.89%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.21%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FMTM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPIQFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

10.78%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

19.28%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

23.38%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

23.19%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

23.19%

-5.45%