Сравнение GPIQ с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GPIQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 26.05% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и FMTM
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GPIQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GPIQ
FMTM
Сравнение GPIQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.68 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.20 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.23 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 12.18 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и FMTM
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и FMTM
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -12.12% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.12% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.27% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.89% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и FMTM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.78% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 19.28% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 23.38% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.19% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 23.19% | -5.45% |